期货期权保证金比例(期货期权保证金比例怎么计算)
本文目录
- 股指期权保证金怎么算?
- 300etf期权卖方保证金怎么计算?
- 期货和期权采用期货交易所使用的杠杆比例是多少?
- 期权的买方需要支付保证金吗?
- 在进行期权交易时,对保证金有什么规定?
- 50etf期权保证金如何计算?
股指期权保证金怎么算?
合约标的为交易型开放式指数基金的,每张合约的维持保证金收取比例为:垍頭條萊
1、认购期权义务仓维持保证金:{结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×标的收盘价)}×合约单位×(1+20%)萊垍頭條
2、认沽期权义务仓维持保证金:Min{结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价}×合约单位×(1+20%)其中认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)注意:临近行权日(包括行权日),保证金收取比例将会提高。萊垍頭條
300etf期权卖方保证金怎么计算?
首先你要确定卖的看涨还是看跌期权,其次下面公式中合约保证金调整系数是唯一一个我们能向期货公司提出申请变更的系数。开仓保证金=(上一交易日结算价×合约乘数)+max(标的指数上一交易日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值,最低保障系数×标的指数上一交易日收盘价×合约乘数 × 合约保证金调整系数)举个例子:假如沪深300指数当日收盘价为4820点,IO2012-C-4800合约,当日结算价为130元;上一交易日收盘价为4850,上一交易日结算价为150元,那么我们想卖出一手IO2012-C-4800合约需要多少保证金。
开仓保证金=(150×100)+MAX(4850×100×11%-0,0.5×4850×100×11%)=68350元此时我们开仓一手IO2012-C-4800合约就需要68350元保证金。
期货和期权采用期货交易所使用的杠杆比例是多少?
期货和期权采用期货交易所使用的杠杆比例一般是20到12.5倍。期货中的杠杆效应是期货交易的原始机制,即保证金制度。“杠杆效应”使投资者可交易金额被放大的同时,也使投资者承担的风险加大了很多倍。一般国内品种期货交易所的杠杆比例是百分5到百分8,也就是20到12.5倍,期货公司开户的时候为了防控风险会再这个基础上略加2到3个点。外汇的杠杆国内的银行现在是1:30的交易,国际市场上是1:100到1:1000的选择。 萊垍頭條
期权的买方需要支付保证金吗?
期权交易的卖方需要交纳保证金,买方不需要缴纳保证金,只需要交纳权利金。期权的买方向卖方支付了一定数额的权利金后,在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产,也可以放弃行使权利,当买方选择行权时,卖方必须履约。 由于期权盈亏的非线性特点,期权与期权之间、期权与期货之间可以构造出非常丰富的组合,其中很多组合具有风险对冲功能,应当享受保证金豁免。
采用期权保证金传统模式的交易所,通常都设有一些可享有保证金豁免的固定组合。
在进行期权交易时,对保证金有什么规定?
1.由于期权是多头方具有权力,支付期权费,空头方具有义务,因此在进行期权交易时,交易所或结算公司会向期权卖方收取保证金;而买方无需缴纳保证金。
2.保证金分为初始保证金和维持保证金。期权交易者开仓卖出期权时,须按规定交纳保证金,此保证金称为初始保证金;持仓期间,其保证金账户的资金还必须维持在一定的水平上,此水平被称为维持保证金。当保证金账户的资金达不到维持保证金水平时,交易所或结算公司会发出追加保证金的通知,如果客户或会员不能及时补足保证金,交易所或结算公司有权将其部分或全部持仓进行平仓,使其保证金账户可用资金达到规定额度。
3.通常情况下,交易所或结算公司会依据行权期限、交易品种、期权类型——如看涨还是看跌,期权所处状态——如实值还是虚值、是出售裸露期权还是组合期权等的不同,决定计算和收取保证金的数值和方法。
50etf期权保证金如何计算?
在期权交易中,买卖双方的权利义务是不对等的,对于买方而言,只有权利没有义务;对于卖方而言,只有义务没有权利。因此,买方需向卖方支付一笔权利金,以获得权利。卖方获得了买方的权利金,但需要缴纳保证金,以保证在买方行使期权权利时能履行义务。萊垍頭條
对于上证50ETF期权,每张义务仓合约最低开仓保证金计算如下,期权经营机构对客户收取的开仓保证金会在以下的最低开仓保证金水平基础上上浮一定幅度。1、认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。垍頭條萊
2、认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位。垍頭條萊
每张义务仓合约最低维持保证金计算如下,期权经营机构对客户收取的维持保证金会在以下最低维持保证金水平基础上上浮一定幅度。1、认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位。垍頭條萊
2、认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位。萊垍頭條
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