大豆期货套利案例(大豆期货套利案例分析)
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豆油棕榈油的极限价差?
,其中,豆油、棕榈油相关系数达到0.977,豆油、菜油相关系数为0.94,豆油、菜油相关系数0.976。三者走势高度相关。
豆油、棕榈油价差的季节性规律
从统计角度看,历史上豆油、棕榈油价差其实波动极大,而这背后,有着基本面的巨大变化。从波动范围看,豆油、棕榈油现货价差波动其实较盘面价差波动更为剧烈。国内四级豆油与24度棕榈油的现货价差变动范围在-150元/吨到2500元/吨,期货盘面价差波动范围在400元/吨到2300元/吨。此外,豆油、棕榈油盘面价差的波动通常领先于现货价差的波动。
走势高度相关
国内豆油、棕榈油及菜油三大油脂,因其消费领域的可替代性,期货价格走势相关性很高。我们计算了三大油脂及其相关品种2007-2016年10月主力连续合约日收盘价的相关系数,其中,豆油、棕榈油相关系数达到0.977,豆油、菜油相关系数为0.94,豆油、菜油相关系数0.976。三者走势高度相关。
豆油、棕榈油价差的季节性规律
从统计角度看,历史上豆油、棕榈油价差其实波动极大,而这背后,有着基本面的巨大变化。从波动范围看,豆油、棕榈油现货价差波动其实较盘面价差波动更为剧烈。国内四级豆油与24度棕榈油的现货价差变动范围在-150元/吨到2500元/吨,期货盘面价差波动范围在400元/吨到2300元/吨。此外,豆油、棕榈油盘面价差的波动通常领先于现货价差的波动。
现货价差的季节性
受大豆及棕榈油进口节奏、压榨利润、国内消费特点及政策等因素影响,国内豆油、棕榈油现货价差有一定的季节性波动规律,但若遇到国内外油籽产量的大周期变化,还需结合当时的市场环境及基本面。
商品期货套利的机会多么?
首先給,一個肯定的答復。目前期貨市場有70多個品種。套利的機會。肯定是很多的。關鍵是看你如何把控。要做好套利。首先要了解套利的基本方式有哪些?從實踐上來看,商品期貨的套利。有如下幾種方式。第一種。相同品種不同月份之間的套利。這種套利又有兩種具體的方式。一種是買近賣遠。另一種是卖遠买近。前一種方式稱之為正套,後一種方式稱之為反套。第二種套利方式就是,不同品種之間相同月份之間的套利。這種不同品種之間的套利。他也不是完全不相關的品種。雖然是不同的品種,但是這些品種之間在價格上應當有關聯性,你比如說大豆和豆油。豆油和豆粕等等這麼一種關係,還有你比如說同核心黃金和白銀。焦煤和焦炭。鐵礦石和螺紋鋼等等。這是不同品種之間的套利。第三種就是不同交易所之間。同一類產品之間的套利。你比如說棕櫚油,豆油,和菜籽油之間的套利。豆粕和菜粕之間的套利。還有各個交易所之間化工產品的套利。總之在期貨市場上,套利的方式品種是很多的,最關鍵你要找出它們之間價格的關聯性。並從大門並從當中找出它們的價格變化的規律,以及它差價變化的規律。只有這樣你才能從套利當中。獲取基本的收益,套利交易本質上是比單純的。單項交易風險要小的多。但是必須要做認真仔細扎實的具體分析和研究工作。否則憑感覺想當然的去套利肯定是很難獲取收益的。
本文标题:大豆期货套利案例(大豆期货套利案例分析)
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