本文目录

• Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？
• 一个期货合约有多少张？
• 如何计算股指期货合约当日盈亏结算原则有哪些？
• 什么是沪深300股指期货合约？
• 股指期货合约时间和交易时间有什么区别？
• 沪深三百股指期货合约的开盘价如何确定？

Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？

首先，Alpha 策略回避了择时这一难题。在过去只能单边做多的市场中，获取绝对收益更多是依赖于择时的准确性，而择时一旦判断错误，往往会带来很大的损失。而利用Alpha策略，投资者仅需专注于选股，只要投资者选出的股票组合能超越大盘指数，就能获得正收益。其次，Alpha策略的波动较单边买入持有策略要低。Alpha策略赚取的是股票组合超越大盘指数部分的收益，无论盈亏，一般来说波动都远小于市场的波动。最后，Alpha策略在单边下跌的市场下也能盈利。随着金融产品不断丰富、投资者素质不断提高，未来像2007年这样的大牛市恐怕很难再现，Alpha策略则开启了下跌市场中的盈利模式。

一个期货合约有多少张？

一手就是一张合约。沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码IF，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。

目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取（仅在交易所标准上加收0.01倍的少量佣金），按照3240价位计算，一手手续费22.5元左右。如果做日内交易，交易所会加收成交额万分之4.37的手续费，一手平今仓费447元左右。因此建议通过锁仓的方式来降低日内交易成本。

如何计算股指期货合约当日盈亏结算原则有哪些？

结算公式：未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

1、当日盈亏可以分项计算。

分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。

(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏(2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏(3)当日盈亏可以综合成为总公式2、保证金余额的计算结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等

什么是沪深300股指期货合约？

1、股指期货代码是什么意思 比如主力合约IF1212，IF是代表沪深300股指期货，1212代表2012年12月份，合约有个四月份是当月，次月以及随后的两个季月，每个月的第三个周五交割，11月的合约已经交割了，所以现在的合约是12月、明年1月3月6月。 2、沪深300股指期货代码：IF是沪深300股指期货的特有代码，后四位代表年份和月份。 当前月份为6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三个周五之前，四个合约分别为： 当月合约，即6月合约 IF1006 下月合约，即7月合约 IF1007 下个季度月合约，即9月合约 IF1009 下下个季度月合约，即12月合约 IF1012

股指期货合约时间和交易时间有什么区别？

交易时间: 交易时间为你可以进行交易买卖的时间，沪深300指数期货早上9：15开盘，比股票市场早15分钟。9：10到9：15为集合竞价时间。下午收盘为3：15分，比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3：15收盘。 在合约到期交割前你都可以买卖，最后交易日是合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延.合约时间: 股指期货合约时间是指股指期货合约到期月份。5,6,9,12月为合约时间。 根据你对沪深300指数在以后那些月份可能的涨跌预测分析，比如IF1009，指股指期货合约将于2010年9月到期。最后交易日在九月份第三个周五。

沪深三百股指期货合约的开盘价如何确定？

在《中国金融期货交易所交易细则》（征求意见稿）中，开盘价定为合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格如果集合竞价未产生价格，以当日第一笔成交价为当日开盘价；如果当日该合约全天无成交，以昨日结算价作为当日开盘价。

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