本文目录

• 如何利用ETF实现股指期货套利？
• 现在期货商品高频对冲套利有哪个品种比较好做？
• 期货交易怎么下套利指令？

如何利用ETF实现股指期货套利？

在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会。当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，便进行正向套利，也就是买入现货指数，卖出指数期货;当指数期货的市场价格小于所给出的下限时，便进行反向套利，也就是卖出现货指数，买入指数期货。ETF (Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额，又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过其申购和赎回必须以一篮子股票换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票。如果是进行正向套利操作的话，当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时操作策略是买入ETF，卖出指数期货合约，我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而获得无风险套利空间。

现在期货商品高频对冲套利有哪个品种比较好做？

做高频套利需要波动大手续费低，前不久苹果碟式套利（10月1月5月这三个合约）非常适合做这个，分别用套利指令下月个正向的单和反向的单，差价在一个区间波动，波动大，交易机会多。但现在交易所提高手续费之后，波动有所降低，加上手续费占比太高，不太适合了。

期货交易怎么下套利指令？

下单里有套利指令，同时选在2个合约，一买一卖，如果是蝶式套利，更复杂些。跨期套利按照单边，高的收。 跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ，只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 ， 01合约为3750 ，下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。

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