中证500股指期货对冲(中证500股指期货对冲成本计算)
作者:道指期货实时行情
来源:百度期货
日期:2023-03-31 17:26:23
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金融量化中性是什么意思?
量化中性策略我们可以把它拆分成“量化”和“中性”两个词来理解。
首先看“中性”,也就是市场中性策略
当我们买入一只股票,其价格走势由两方面组成:一个是整个市场的走势(β),另一个是股票剥离市场涨跌之外的走势(α)。市场中性策略的目的就是消除市场涨跌对股价的影响,只赚股票自身小趋势的钱。其具体的做法是,买多一个股票组合,同时卖空相同市值的股指期货(如沪深300股指期货、中证500股指期货等),这样整个投资组合中既包括了一篮子的股票多头,又包括了相应的股指期货空头,进而对冲了市场波动。
接下来是“量化”
市场上存在两种选股的方式,一种是主观选股,另一种是量化选股。本文所讲的是采用量化选股的方式,即借助统计学和数学的方法,对包括宏观经济、上市公司财务指标等基本面因子,以及股票量价、投资者情绪、分析师预期等市场面因子的海量数据进行全面的分析,从中发现可能可以用来推测未来股价走势的指标,构建数量化策略模型并实现交易执行的程序化。
所以说,量化中性策略主要在做的就是:1)通过量化模型找到那些表现相对于基准指数有显著超额收益的股票;2)做空基准指数对应的股指期货,对冲掉市场风险,获取Alpha收益。
本文标题:中证500股指期货对冲(中证500股指期货对冲成本计算)
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